Para o modelo ARMA (1,1) dado por onde é o ruído branco de média zero e variância ? 2 , considere as seguintes afirmações: I. as condições de estacionariedade e invertibilidade do modelo são dadas respectivamente por: II. para qualquer valor do parâmetro o modelo é invertível. III. as condições de estacionariedade e invertibilidade do modelo são dadas respectivamente por: IV. a função de autocorrelação de decai exponencialmente após o lag 1.
É correto o que consta APENAS em