O modelo de componentes principais é utilizado para representar a estrutura de variância-covariância em função de um número reduzido de combinações lineares das variáveis originais, com o objetivo de se ter uma redução de dados e uma melhor interpretação destes. Para o vetor aleatório X ́ = [X1, X2, ∙∙∙, Xp] com matriz de covariância ? e autovalores iguais a ?1 ? ?1 ? ∙∙∙ ? ?p ? 0, e as combinações lineares: Estão corretas apenas as afirmativas