Questões de Estatística — TCU 2015

Uma empresa publicou um relatório acerca das previsões para sua receita operacional nos próximos meses. Essas previsões foram obtidas com base em um modelo estacionário de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,5Xt-1 + at, em que Xt representa a receita operacional no mês t e at é um ruído branco (no instante t) que possui média nula e variância igual a 3 A partir dessas informações, julgue o item abaixo. O modelo apresentado é um processo autorregressivo de primeira ordem, AR(1), em que a média e o desvio padrão de Xt são, respectivamente, iguais a 4 e 2

Com base nessas informações, e sabendo que ulgue o próximo item. A estimativa do vetor de parâmetros produzida pelo método de mínimos quadrados ordinários é

A estimativa de máxima verossimilhança para a variância populacional é igual a 2,1