Pode ser demonstrado que um swap de taxas de juros, com prazo de cinco anos e trocas de fluxos de caixa referenciados em taxa pré e taxa flutuante a cada seis meses é equivalente a:
8 questões da prova Diversas 2010, com gabarito oficial conferido. As duas primeiras são gratuitas.
Pode ser demonstrado que um swap de taxas de juros, com prazo de cinco anos e trocas de fluxos de caixa referenciados em taxa pré e taxa flutuante a cada seis meses é equivalente a:
Para que o Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM) seja uma relação geral de equilíbrio entre retorno esperado e risco, é essencial que:
Quando a curva de taxas de juros a vista é decrescente, observa-se o seguinte a respeito das taxas de juros a termo (forward rates):
Um título cujos retornos tenham covariância negativa com os retornos da carteira de mercado exercerá o seguinte efeito sobre uma carteira da qual faça parte, outros fatores sendo iguais:
A operação que possui delta negativo, na lista abaixo, é:
A determinação da fronteira eficiente para o mercado de ações requer o conhecimento de valores numéricos para os seguintes elementos, entre outros:
A metodologia de cálculo do valor do Índice Bovespa determina que:
A magnitude do value at risk (VAR) de uma carteira de ativos de renda fixa é crescente com: