77 questões com gabarito verificado e explicação por IA. Mostrando página 3 de 3.
Para um estudo sobre a gestão de riscos jurídicos em determinado tribunal, um analista efetuará simulações de Monte Carlo com base em realizações de variáveis aleatórias contínuas Y (exponencial, com média m), U (uniforme no intervalo [0,1]) e Q (qui-quadrado, com k graus de liberdade). Considerando que Y, U e Q sejam mutuamente independentes, julgue o próximo item. O produto segue uma distribuição normal com média nula.
Supondo que Z seja uma distribuição normal padrão, considere as seguintes transformações de variáveis aleatórias: W = 1
A quantidade de clientes atendidos em cada minuto pelos empregados 1 e 2 em um balcão de atendimentos é expressa por T = Y1 + Y2, em que Y1 = quantidade de clientes atendidos (por minuto) pelo empregado 1, e Y2 = quantidade de clientes atendidos (por minuto) pelo empregado 2. Considerando que, nessa situação hipotética, Y1 e Y2 sejam variáveis aleatórias independentes, seguindo uma mesma distribuição Y, cuja função de probabilidade é P(Y = y) = 0,1 × 0,9 y , para y = 0, 1, 2, ..., julgue o seguinte item. A soma T segue uma distribuição binomial negativa.
Em determinado tribunal, a probabilidade de extinção de um processo judicial com julgamento de mérito é e a probabilidade de extinção de um processo judicial sem julgamento de mérito é em que os eventos são eventos mutuamente excludentes e denotam, respectivamente, os eventos complementares dos eventos A e B. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue.
Supondo que o custo unitário X de um processo de execução fiscal na justiça federal seja descrito por uma distribuição exponencial com média igual a R$ 5.000, julgue o próximo item. A mediana da distribuição do custo unitário X é inferior a R$ 5.000.
Com referência a essas informações, julgue o item a seguir, considerando que, para a distribuição normal padrão Z, P(Z > 1,28) = 0,10; P(Z > 1,645) = 0,05; e P(Z > 1,96) = 0,025. O teste t de Student seria apropriado para testar se, nesse tribunal, p é maior que 50%, com 29 graus de liberdade.
A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue o item subsequente. A autocorrelação dos erros, desde que não seja unitária em termos absolutos, insere um viés nas estimativas da variável dependente.
Com referência a essas informações, julgue o item a seguir, considerando que, para a distribuição normal padrão Z, P(Z > 1,28) = 0,10; P(Z > 1,645) = 0,05; e P(Z > 1,96) = 0,025. Estima-se que, nesse tribunal, p > 60%.
Supondo que Z seja uma distribuição normal padrão, considere as seguintes transformações de variáveis aleatórias: W = 1
Se, a partir do teste de independência entre as referidas variáveis, o valor calculado da estatística qui-quadrado for superior a 60, então será correto concluir com 95% de confiança que existe associação entre essas variáveis.
Em determinado tribunal, a probabilidade de extinção de um processo judicial com julgamento de mérito é e a probabilidade de extinção de um processo judicial sem julgamento de mérito é em que os eventos são eventos mutuamente excludentes e denotam, respectivamente, os eventos complementares dos eventos A e B. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue.
Para um estudo sobre a gestão de riscos jurídicos em determinado tribunal, um analista efetuará simulações de Monte Carlo com base em realizações de variáveis aleatórias contínuas Y (exponencial, com média m), U (uniforme no intervalo [0,1]) e Q (qui-quadrado, com k graus de liberdade). Considerando que Y, U e Q sejam mutuamente independentes, julgue o próximo item. Suponha que Y1, Y2,..., Yn sejam n realizações independentes retiradas de uma distribuição exponencial com média m. Nessa situação, a média representa uma estimativa da integral
Em determinado tribunal, a probabilidade de extinção de um processo judicial com julgamento de mérito é e a probabilidade de extinção de um processo judicial sem julgamento de mérito é em que os eventos são eventos mutuamente excludentes e denotam, respectivamente, os eventos complementares dos eventos A e B. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue.
Se for utilizado o teste qui-quadrado para verificar se existe associação entre as variáveis referidas, então o grau de liberdade do referido teste será igual a 2.
A quantidade de clientes atendidos em cada minuto pelos empregados 1 e 2 em um balcão de atendimentos é expressa por T = Y1 + Y2, em que Y1 = quantidade de clientes atendidos (por minuto) pelo empregado 1, e Y2 = quantidade de clientes atendidos (por minuto) pelo empregado 2. Considerando que, nessa situação hipotética, Y1 e Y2 sejam variáveis aleatórias independentes, seguindo uma mesma distribuição Y, cuja função de probabilidade é P(Y = y) = 0,1 × 0,9 y , para y = 0, 1, 2, ..., julgue o seguinte item. Se H = min(Y1, Y2) é o menor entre Y1 e Y2, então, para h = 0, 1, 2, ..., P(H = h) = 0,19 × 0,81 h .
Considerando um modelo de regressão linear com erros heteroscedásticos, julgue o item seguinte. Para corrigir a heteroscedasticidade, como regra geral, é suficiente fazer a regressão da variável dependente em função das raízes quadradas das variáveis independentes.
Com referência a essas informações, julgue o item a seguir, considerando que, para a distribuição normal padrão Z, P(Z > 1,28) = 0,10; P(Z > 1,645) = 0,05; e P(Z > 1,96) = 0,025. O teste não paramétrico de Wilcoxon seria uma alternativa para testar se p é maior que 50%.