No modelo ARMA(1,1), ou seja, y t = 10 + 0,2 yt ? 1 + ?t + 0,8 ?t ? 1, em que ?t é um ruído branco de média nula e variância unitária, obtém-se que a variância de yt é igual a
Questão — da prova oficial, com gabarito conferido contra o gabarito publicado pela banca. Resolva abaixo e veja a explicação comentada.
No modelo ARMA(1,1), ou seja, y t = 10 + 0,2 yt ? 1 + ?t + 0,8 ?t ? 1, em que ?t é um ruído branco de média nula e variância unitária, obtém-se que a variância de yt é igual a
Fonte: prova oficial · Extração determinística com gabarito oficial conferido.
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