Considere o seguinte modelo auto-regressivo de ordem 1, em que ?t caracteriza o processo conhecido como ruído branco de média zero e variância ? 2 : Sabendo que a série yt é estacionária e que ? = 1-r ?r-2, sendo r um número real, tem-se que
Questão — da prova oficial, com gabarito conferido contra o gabarito publicado pela banca. Resolva abaixo e veja a explicação comentada.
Considere o seguinte modelo auto-regressivo de ordem 1, em que ?t caracteriza o processo conhecido como ruído branco de média zero e variância ? 2 : Sabendo que a série yt é estacionária e que ? = 1-r ?r-2, sendo r um número real, tem-se que
Fonte: prova oficial · Extração determinística com gabarito oficial conferido.
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