Um processo auto regressivo de ordem p, AR(p), pode ser escrito da forma: Xt = ?0 + ?1Xt?1 + ?2Xt?2 + ... + ?pXt?p + ?t onde ?0, ?1, ..., ?p são parâmetros reais e ?t uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com E(?t) = 0 e var(?t) = ? 2 . Corresponde a um processo AR(p) estacionário: