Considere as seguintes afirmações abaixo relativas a Séries Temporais. I. Para o modelo Zt= 1 + at - 0,73at - 1, onde at é o ruído branco de média zero e variância 2, a previsão de origem t e horizonte 1 é 1 - 0,73at. II. Se a uma série temporal for ajustado um modelo ARIMA(1,0,0) com parâmetro ? = 0,5 , a previsão dessa série de origem t e horizonte 2 é igual ao produto do valor da série no instante t por 0,25 III. Se f(k) é função de autocorrelação de um MA(1) que tem parâmetro ? = -0,4, então 0 IV. Uma técnica de diagnóstico para verificar se um modelo de série temporal representa adequadamente aos dados é o teste do periodograma alisado. Está correto o que se afirma APENAS em