Questão de Economia — TJ-MT 2016

Question

Assumindo a seguinte função utilidade de Von Neumann – Morgenstern (VNM) u = -exp(-rW), em que é
um coeficiente qualquer e W a riqueza do indivíduo, assinale a afirmativa correta.

Accepted Answer

Alternativa B: Para toda função utilidade de VNM côncava, E[u(W)]?u[E(W)]?u[E(W)].

Answer

Alternativa A: Usando a função utilidade U, é possível demonstrar que o coeficiente absoluto de aversão ao risco de Arrow-Pratt será
dado por exp(W).

Answer

Alternativa C: Sabendo que u = -exp(-rW) é a função utilidade de VNM, então quanto maior for o coeficiente de aversão ao risco
absoluto, menor será o prêmio de risco.

Answer

Alternativa D: As transformações monotônicas lineares modificarão o grau de aversão dos indivíduos com a função .

Questão de Economia — TJ-MT — 2016 — Diversas

Ficha técnica da questão

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