Se {X(t)} segue um processo ARMA, então a função de autocorrelação amostral segue uma distribuição normal assintótica.
Questão — da prova oficial, com gabarito conferido contra o gabarito publicado pela banca. Resolva abaixo e veja a explicação comentada.
Se {X(t)} segue um processo ARMA, então a função de autocorrelação amostral segue uma distribuição normal assintótica.
Fonte: prova oficial · Extração determinística com gabarito oficial conferido.
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