Considere a série temporal expressa da forma Yt = ? + ?t + 0,5?t-1, em que ?t é um processo de ruído branco. Seja ?j a j- ésima autocorrelação do processo Yt, ou seja Cor(Yt, Yt-j). As autocorrelações ?1 e ?2 são, respectivamente,
Questão — da prova oficial, com gabarito conferido contra o gabarito publicado pela banca. Resolva abaixo e veja a explicação comentada.
Considere a série temporal expressa da forma Yt = ? + ?t + 0,5?t-1, em que ?t é um processo de ruído branco. Seja ?j a j- ésima autocorrelação do processo Yt, ou seja Cor(Yt, Yt-j). As autocorrelações ?1 e ?2 são, respectivamente,
Fonte: prova oficial · Extração determinística com gabarito oficial conferido.
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