Questão de Ciências Econômicas (ENADE) — ENADE — 2006 — Diversas

Questão — da prova oficial, com gabarito conferido contra o gabarito publicado pela banca. Resolva abaixo e veja a explicação comentada.

Questão 1ENADE·Diversas·2006Ciências Econômicas (ENADE)

Considere o modelo autoregressivo AR(1) dado por: onde esperança incondicional. É correto afirmar que

Ase -1 < ? < 1 , o processo y é não estacionário.Bse |?| > 1 , o processo é estacionário.Ca variância incondicional de y é dada por , se |?| < 1.Do processo não é auto-regressivo, mas de média móvel.Eum ? negativo significa que yt guarda pouca relação com o seu passado.

Ficha técnica da questão

Banca: ENADE
Órgão: Diversas
Ano: 2006
Disciplina: Ciências Econômicas (ENADE)
Nº na prova: —
Tipo: Múltipla escolha

Fonte: prova oficial · Extração determinística com gabarito oficial conferido.

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