Sobre a teoria de portfólios, avalie as afirmativas a seguir: I - A teoria utiliza como parâmetro de risco o histórico da volatilidade dos ativos. II - O retorno de uma carteira de ativos é a combinação ponderada da proporção de retorno dos ativos que a constituem. III - A volatilidade de uma carteira de ativos é uma função da correlação dos ativos componentes e alteração na volatilidade é não-linear com a mudanças na ponderação dos ativos componentes. Está correto o que se afirma em: