Considere o modelo AR(2): Zt = 0,5Zt–1 + 0,3Zt–2 + at, em que at é ruído branco de média zero e variância ?2. A autocorrelação de ordem é, aproximadamente,
Questão — da prova oficial, com gabarito conferido contra o gabarito publicado pela banca. Resolva abaixo e veja a explicação comentada.
Considere o modelo AR(2): Zt = 0,5Zt–1 + 0,3Zt–2 + at, em que at é ruído branco de média zero e variância ?2. A autocorrelação de ordem é, aproximadamente,
Fonte: prova oficial · Extração determinística com gabarito oficial conferido.
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